Информация о статье журнала "Информатика"
Алгоритмы тестирования циклических структурных изменений в моделях векторной авторегрессии
с переключением состояний'
Малюгин В. И.
- НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ Минск, пр. Независимости, 4
УДК: УДК 519.237: 681.3
Статья поступила: 31.07.2015
Реферат:
Для векторных авторегрессионных моделей с циклическими переключениями состояний пред-лагается метод исключения краткосрочных колебаний состояния системы, который основывается на последовательном применении двух алгоритмов, реализующих подстановочное байесовское ре-шающее правило поточечной классификации и статистический критерий проверки гипотезы о зна-чении ожидаемой вероятности ошибки классификации. Результаты компьютерного моделирования демонстрируют работоспособность предлагаемого метода.
|